2023年9月份金融市场运行情况
文章来源：沟通交流 2023-10-27
一、债券市场发行情况
9月份，债券市场共发行各类债券60585.8亿元。国债发行11822.6亿元，地方政府债券发行7684.4亿元，金融债券发行8091.5亿元，公司信用类债券1发行11610.5亿元，信贷资产支持证券发行344.9亿元，同业存单发行20785.9亿元。
截至9月末，债券市场托管余额为153.9万亿元。其中,银行间市场托管余额133.4万亿元，交易所市场托管余额20.5万亿元。分券种来看，国债托管余额27.6万亿元，地方政府债券托管余额38.6万亿元，金融债券托管余额37.2万亿元，公司信用类债券托管余额32.4万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.2万亿元，同业存单托管余额14.6万亿元。商业银行柜台债券托管余额495.5亿元。
二、债券市场运行情况
9月份，银行间债券市场现券成交27.4万亿元，日均成交13677.4亿元，同比增加16.2%，环比增加2.7%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的46.6%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的46.7%，单笔平均成交量4645.1万元。交易所债券市场现券成交4.4万亿元，日均成交2198.8亿元。商业银行柜台市场债券成交8.4万笔，成交金额154.7亿元。
三、债券市场对外开放情况
截至2023年9月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.25万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.1%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.19万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.07万亿元、占比64.9%，政策性金融债0.69万亿元、占比21.6%。
四、货币市场运行情况
9月份，银行间货币市场成交共计146.8万亿元，同比减少0.9%，环比减少19.9%。其中，质押式回购成交136.4万亿元，同比增加2.8%，环比减少19.7%；买断式回购成交4025.7亿元，同比减少17.2%，环比减少12.9%；同业拆借成交10.0万亿元，同比减少32.8%，环比减少23.1%。交易所标准券回购成交36.6万亿元，同比增加4.3%，环比减少10.2%。
9月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.96%，环比增加21个基点；同业拆借月加权平均利率为1.87%，环比增加15个基点。
五、票据市场运行情况
9月份，商业汇票承兑发生额2.7万亿元，贴现发生额1.9万亿元。截至9月末，商业汇票承兑余额18.3万亿元，贴现余额12.7万亿元。
9月份，签发票据的中小微企业10.5万家，占全部签票企业的91.8%，中小微企业签票发生额1.8万亿元，占全部签票发生额的65.7%。贴现的中小微企业10.9万家，占全部贴现企业96.2%，贴现发生额1.4万亿元，占全部贴现发生额74.9%。
六、股票市场运行情况
9月末，上证指数收于3110.5点，环比下降9.4点，跌幅为0.3%；深证成指收于10109.5点，环比下降308.7点，跌幅为3.0%。9月份，沪市日均交易量为3030.9亿元，环比减少16.5%；深市日均交易量为4166.3亿元，环比减少9.9%。
七、银行间债券市场持有人结构情况
截至9月末，银行间债券市场的法人机构成员共4022家，全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人2共计2197家。从持债规模看，前50名投资者持债占比50.5%，主要集中在公募基金（资管）、信托公司（资管）、国有大型商业银行（自营）等；前200名投资者持债占比81.6%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为63、1、12、12家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为89%。
9月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比64.7%，主要集中在证券公司（自营）、基金公司（自营）和银行理财子公司（自营），前200名投资者交易占比91.1%。
（资料来源：中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京金融资产交易所）
注：1.包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。
2.自营投资者与代客投资者分开统计，下同。
